成分GARCH相关论文
运用波动期限成分分解方法,在成分GARCH模型的均值方程中,将长期波动成分和短期波动成分分开作为独立的解释变量,从而考察股票价格指......
汇率波动性预测在金融和计算领域一直受到广泛关注,然而由于缺乏可以捕捉汇率波动动态变化的预测模型,高频汇率的波动率预测至今没......
我国证券市场发展至今已逾17年有余,取得了巨大成就,但也存在制度上的缺陷。我国证券市场建立之初,在政治上存在对私有化和股份制......