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收益曲线非平移相关论文

商业银行利率风险计量模型及实证分析——非平移收益曲线条件下的随机免疫策略

传统的久期理论建立在收益曲线平移等严格假设条件上，因而其在实践中的有效性大大降低了。根据Markowitz（1959）等理论可推导出：资产价......

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商业银行利率风险收益曲线非平移随机免疫全久期向量

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