整合风险度量相关论文
金融机构面临信用风险、市场风险和操作风险等诸多风险组成的整合风险。本文利用Copula方法对整合风险度量进行研究。以12家中国上......
随着经济金融全球化的快速推进,金融市场的风险日趋复杂化,已从原来的仅仅考虑单一风险转向综合考虑多元化风险,因此对风险进行整......
学位
本文利用连接函数(Copula)解决整合风险管理中不同类型风险的联合分布建模问题,提出了基于连接函数的整合风险度量Copula-VaR及其......
风险相关性要求商业银行必须对其面临的各类风险进行整合度量。基于Copula-Monte Carlo构建我国商业银行整合风险度量模型,并进行......