月历效应相关论文
月历效应是指一年中某一个或几个交易月金融市场的平均收益或平均波动水平明显不同于其余交易月.本文通过对中国A股市场收益率数据......
利用沪深股市A-股综合指数的1316个交易日的收益率，研究沪深股市的季节效应。在EGARCH-M模型的方差方程和收益方程中分别引入季节变......
有效市场的概念是由Fama在1970年首次定义的,他认为在有效市场中,不管选择哪种证券或证券组合,投资者均只能获取与该证券或证券组......
创业板是孵化科技型、成长型企业的摇篮,以创业创新型企业为服务对象,着重鼓励具有自主创新能力的企业上市,是一个具有门槛低、风......
随着股票市场异常现象的不断涌现,传统金融理论对此无法做出合理的解释,行为金融理论开始迅速发展。1985年DeBondt与Thaler发表了......
本文选取上证A股、深圳A股、上证50、中小板的收盘数据,使用描述性统计、线性模型(借助虚拟变量)和非线性模型(GARCH模型)三种方法......
本文采用1997-2004年上海证券交易所的所有股票交易数据,对我国股票市场的过度反应及其成因进行实证分析。研究结果表明,我国股票......
