该文使用Fama&French(1992,1993)和Jagannathan&Wang(1996)三篇文章所提出的模型对中国大陆股票报酬进行横断面和时间序列的分析,......

本文试图利用中国股票市场近十年数据，对于静态资本资产定价模型、条件资本资产定价模型的适用性做出检验；与此同时，针对除贝塔值之外......

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资本资产定价模型(CAPM)作为揭示资产风险和价格之间关系的重要模型,在理论界和实务界都有着广泛的应用。找到一个相对准确和富于......

本文主要对具有马尔可夫结构转换机制的波动模型及其在中国股票市场的应用进行了研究，论文的主要内容如下：1. 总结了主要几种类型的......

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本文选取在统计学和经济学意义上对基准组合收益率具有显著影响的中信科技指数和上交所14天国债回购利率作为先决信息变量,在国内......

随着一系列改革政策的实施,中国股市于2007年出现了空前的繁荣景象,由此吸引了大量投资者的进入。对于投资者而言,理性的投资决策......

随着一系列改革政策的实施,中国股市近年出现空前繁荣的景象,吸引了大量的投资者的进入。对于投资者来说,理性的投资决策是建立在......