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HAR-RV及其扩展预测模型研究——以沪深300指数高频数据为例
对金融资产收益的波动率描述和预测是现代金融学界和实务界研究的热点和难点问题。早期对波动率的研究主要集中在GARCH、SV及其扩......
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金融资产收益
波动率描述
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