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流动性风险测度相关论文
我国银行业流动性风险管理研究
本文在VaR和ES一阶期望风险测度基础上,发展了ES(a)高阶期望风险测度。该方法的最大优越性在于其在高阶广义随机占优情况下依然能保持......
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流动性风险测度
ES(a)风险测度
广义随机占优
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