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混合R藤Copula相关论文
国际股票市场风险传染效应研究——来自2007~2018年15个股票市场数据
运用AR(1)-GJR(1,1)-SKT模型描述15个股票指数收益率边际分布,构建混合R-Vine Copula模型,分析2007年至2018年以及4次危机事件背景......
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风险传染
危机事件
混合R藤Copula
dependencyrisk contagionfinancial crisismixed R-vine co
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