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特异性尾部风险相关论文

特异性尾部风险、系统性尾部风险及其交叉定价--来自我国A股市场的证据

本文主要考虑风险资产的尾部风险(tail risk)或损失风险对资产预期收益的影响，使用二阶下偏距(lower parity moment: LPM)来度量风......

学位

特异性尾部风险系统性风险尾部风险混合尾部风险下偏距交叉定价

特异性尾部风险、混合尾部风险与资产定价——来自我国A股市场的证据

使用下偏距(lower partial moment,LPM)来度量投资组合尾部风险,将组合的尾部风险分解成三部分:特异性尾部风险、个股的系统性尾部......

期刊

资产定价下偏距特异性尾部风险混合尾部风险系统性风险尾部风险

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