算术平均亚式期权相关论文
本文主要研究了一种特殊抛物问题的数值方法（有限差分法和有限元方法）,及其在亚式期权定价中的应用.首先,我们给出了 Black-Scholes......
本文采用拟蒙特卡洛模拟方法分析了其在高维情况下的优越性.以股票的几何布朗运动模型为基础,从拟蒙特卡洛中的Halton序列和Sobol......
本文研究离散采样的算术平均亚式期权的定价。首先给出Curran解析定价公式及其证明,然后分析该公式和Nielsen解析定价公式的差别与......
在分数跳扩散环境下,研究了一些有关Heston金融资产模型的结果.利用Gronwall不等式,给出了Heston金融资产模型的L^p有界性和连续性......
通常情况下算术平均亚式期权没有解析定价结果.本文考察分数阶时变Black-Scholes模型下算术平均亚式期权定价问题的数值解.针对算......
采用挪威奥斯陆国际海事交易所推出的运费期权为研究对象，借鉴金融市场中的期权定价方法，建立亚式期权定价的理论框架．运费期权属于算......
用Matlab编程进行数值计算与分析,结果表明多元控制变量法有效地提高了拟蒙特卡罗模拟算术平均亚式期权定价的精确度,并且在维数较......
在保险领域中，随机变量和的分布函数经常是人们所感兴趣的。随机变量的和在考虑保单组合的聚合理赔时是经常遇到的。如果随机变量的......
本文以算术平均亚式看涨期权定价为例，进行蒙特卡罗法和拟蒙特卡罗法在期权定价上的优劣比较。具体步骤为依次增加维数以比较两类方......
本文研究了算术平均亚式期权的定价问题。首先给出了基于算术平均的平均价格期权的定价公式,然后举例说明了二叉树方法在亚式期权......
随着世界经济活动活跃程度不断提高,金融衍生品市场也随之丰富和强大,成为了世界经济体中不可缺少的一部分。作为一类特殊的金融衍......
