组合证券投资相关论文
以绝对偏差函数作为风险测度,考虑不允许卖空约束条件下基于MiniMax的多期证券组合选择问题.为了避免在投资周期内破产事件的发生,......
针对概率准则意义下的组合投资问题,提出了一种基于遗传算法和模拟退火的混合算法,模拟退火采用串行优化结构,遗传算法采用群体并......
新政放宽外汇投资限制近期央行公布的调整六项外汇管理政策(简称外汇新政),允许机构和个人购汇参与银行、基金公司、保险机构进行......
现代资产组合理论的建立,为组合证券投资提供了科学决策的依据.由此又发展形成了多种投资决策模型,但是都存在局限性,该文针对现存......
本文提出了一种对含有模糊信息的经济系统进行有效描述和建模的方法——模糊递推规划方法，并根据组合证券投资决策的特点及基本原理......
证券市场作为企业融资与改革的场所、广大投资者投资的中介以及国家财政税收的重要来源，已成为我国市场经济体系中的重要组成部分。......
从 E- Sh风险的角度建立并研究了允许卖空与不允许卖空情形下证券组合投资多目标决策模型 ,同时给出了计算最优投资比例系数的方法......
针对中国证券市场现存的各种交易费用,建立一个更加符合实际的组合证券投资模型.该模型不仅继承了股票不可拆分、不能卖空等特点,......
研究非负约束条件下 ,实现预期收益率的组合证券投资决策问题 ,将整数线性规划的分枝定界法用于该问题的求解 ,并应用于一个四元证......
从投资者投资行为实际出发，建立了既考虑过去的风险规律性，又考虑未来预期以及投资者主观行为判断的组合证券投资改进模型，给出了模型......
提出了一种基于遗传算法和禁忌搜索的混合算法，用遗传算法提供并行搜索的主框架，用禁忌搜索作为遗传算法的变异算子．遗传算法中变异过......
在以往研究基础上,进一步分析了投资管理者风险偏好未知情况下PBF对管理者个人信息价值利用的影响,讨论了两种典型PBF结构的选择条......
讨论了非最优组合证券投资的风险估计问题，给出了风险上界的两个估计公式，并利用这些公式对一类简单实用的组合证券投资方法进行了研......
统计方法在组合证券投资决策中的应用□文＼安徽财贸学院马永开，杨桂元证券投资是指在证券市场上购买有价证券，以利息、股息或出售面利......
在证券组合投资方面,根据Markowits均值方差模型,提出了一种双目标规划优化模型,并且通过赋权的方式,给出了模型的解.......
交易费用对投资者的投资绩效具有直接影响。本文研究了在具有交易费用的情形下，资产投资上限有界以及不允许卖空的证券投资组合优化......
在预期利润率为R<sub>0</sub>。的条件下,最佳组合证券投资比例系数是利用二次规划模型求出的,据此求出的投资比例系数有可能为负......
随着我国经济不断增长，越来越多的资金被投到证券市场中，如何对组合证券投资的风险进行有效分析判断，实现组合证券投资最优是投资者密......
本文考虑了较为复杂的含无风险证券的组合证券投资决策问题，分别就允许卖空与不允许卖空两种情形证明其最优解的存在与唯一；并就两情......
不允许卖空条件下组合证券投资有效边界的确定方法唐小我，潘景铭（电子科技大学管理学院６１００５４）１引言组合证券投资有效边界的确定是组合证券投......
组合证券投资决策的预期收益和投资风险分析徐大江，程晓东收益和风险是证券投资的两大制约因素。任何证券投资在获得数量不等的投资......
本文结合我国实际，利用Markowitz证券组合优化模型，给出了限制卖空时，一定收益率水平下使风险达到最小的组合投资权重的一种新的求解......
文章在均值-方差模型的基础上,通过构造组合证券投资的效用函数,采用边际分析法将多目标非线性规划问题化为线性方程组求解,并对资......
【正】 一、引言 证券投资通常可获得较高的收益,同时必须承担一定的风险,所以它是风险与收益并存的投资活动。为了降低风险,通常......
证券投资是指在证券发行市场或交易市场上购买有价证券，以利息、红利或证券升值等形式取得收益的一项经济活动。一、组合证券投资的......
本文讨论组合证券投资决策的风险分析问题,给出计算最优投资比例系数的计算公式,等权投资为最优组合投资的条件以及组合投资风险下......
为了对投资者进行投资决策提供参考，在新的风险测度下，对组合证券投资的正权重进行了分析研究，并结合案例分析，比较了一些常见的正权重......
本文给出基于历史收益率数据的均值-极差和均值-离差型组合证券投资优化模型,并用实例对两模型的结果进行比较.......
针对Markowitz组合证券投资模型计算复杂、可操作差等缺陷,基于收益和风险满意度,试图提出更符合市场要求且更可操作的组合投资模......
分析了交易成本在证券组合投资中的作用，建立了考虑交易成本组合投资最优化模型；讨论了交易成本对有效边界的影响，给出最优投资比例公......
本文是在Markowitz现代组合投资理论的基础上，建立了组合证券投资的期望值模型，并讨论了基于随机模拟技术的遗传算法对此模型的求解......
组合证券投资风险最小化模型研究①杨桂元马永开唐小我ＡＢＳＴＲＡＣＴ①国家教委优秀年轻教师基金资助项目。ＢａｓｅｄｏｎｇｅｎｅｒａｌＭｉｎｉｍｉｚｅｄＲｉｓｋＭｏｄｅｌｏｆＣｏｍｂｉｎｅｄＳｅｃｕｒｉｔｉｅｓｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ，ｔｈｅａｕｔｈｏｒｓｓ.........
本文利用区间分析方法有效地解决了在不允许卖空的条件下一类证券组合最优选择问题。...
组合证券投资比例系数的计算方法张忠桢唐小我（武汉工业大学管理工程系）（电子科技大学管理学院）本文分三种情形讨论组合证券投资比例系......
限制卖空的情况下，本文针对树形算法在求解高维数组合证券投资问题上遇到的困难，提出了一种新方法；另外，作者在文中给出了关于一个多余......
本文讨论协方差矩阵是正半定（但它可以是非正定）且有非负约束条件下的实现预期投资收益率的组合证券投资问题，提出一种二次规划算法，并......
本文给出了基于历史收益率数据的均值－平均绝对离差型组合证券投资优化模型。该模型采用收益的平均绝对离差作为风险的尺度，可以通过......
一、证券投资的收益与风险证券投资者进行某项投资，其收益率为ｒ，由于它受证券市场以及股份企业经营业绩等因素的影响，所以ｒ是一个随机变......
【正】 一、有效边界的数学表达式 风险是指对未来收益的不确定性。为了分散或减少证券投资风险,应对多种证券进行投资。这就是所......
【正】 证券投资是具有风险的。在一个高效率的证券市场上,高的投资收益总是伴随着高的投资风险。对于单项证券而言,收益指标和风......
回 回 产卜爹仇贱回——回 日E回。”。回祖 一回“。回干 肉果幻中 N_。NH lP7-ewwe--一”＄ MN。W;- __._——————》 砧叫]们......
提出了求解高维组合证券投资模型的一种新算法，该方法将带约束的二次规划问题转化为无约束的线性最小二乘问题，能伙速求出其最优解，取......
讨论协方差矩阵是正半定（但它可以是非正定）且有卖空条件下的实现预期投资收益率的组合证券投资问题。提出一种二次规划算法，并将该算......
