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基于有限数据的风险价值VaR的线性加权方法
本文提出了关于风险价值的有限数据线性加权方法的一种新的简单的加权方式,并得出最佳线性加权系数,并讨论这种加权方式的优良特性。......
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风险价值VAR
线性加权
罗-克拉美下界
value at risk
linearity weighted
Luo - Cramer lower bound
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