联合拉普拉斯变换相关论文
研究了一类波动率是平方根过程的随机波动CEV模型的首中时问题.利用鞅方法求解首中时和波动率的联合拉普拉斯变换,继而将问题转换......
布莱克和斯科尔斯提出的Black-Scholes期权定价模型建立在波动率为常数这一假设基础之上,然而大量的研究表明,隐含波动率常常呈现......