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自回归条件异方差GARCH相关论文
基于GARCH模型的CVaR信贷风险度量方法研究
文章针对VaR方法不是一致性度量,不满足凸性,尤其是该模型不能体现尾部事件发生时其可能损失的程度等一系列缺陷;同时针对金融时间......
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在险价值VaR
自回归条件异方差GARCH
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