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我国两岸三地股指期货市场相依性及配置风险测度——基于VAR-DCC-MVGARCH-t、Copula-EGARCH-t、Copula-SV-t模型的比较
基于VAR-DCC-MVGARCH-t、Copula-EGARCH-t、Copula-SV-t模型,文章从多角度综合探讨了我国大陆、香港和台湾股指期货市场间相依结构......
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