重尾相关论文
长记忆性质和有效市场假说是两个金融市场的基本概念。对于投资者来说,市场是否有效是资产是否能够获得超额收益的重要指标。在弱......
随着股票市场的蓬勃发展,如何把握股市的动态性日益成为人们研究讨论的热点.股票交易数据的采集间隔频率的高低会影响信息的质量:......
保险市场的开放和保险产品的多样化导致保险公司各风险元素之间的联系越来越紧密,彼此之间的关系也越来越复杂.传统的精算模型往往......
整数值时间序列数据广泛存在于我们日常生活中的各个领域中,例如,经济学、金融学、生物、计算科学、电子工程、环境学、医学、保险......
本文研究具有复合相依的离散时间风险模型.保险公司进行风险和无风险投资导致了任意相依的随机折现因子.索赔额服从单边线性过程,......
单位根模型是经济学和金融学中用于非平稳时间序列数据建模的一个重要模型.对于该模型,假设模型误差的方差可能不存在,然后采用复......
本学位论文致力于研究在风险投资和重尾风险场合的渐近破产概率。总共包括六章内容。 在第一章,我们简要地回顾了近期的一些研......
本文基于经典风险模型而对其进行推广,主要考虑重尾情形下的风险模型。 在第一章中我们介绍了什么是重尾并介绍了刻画重尾的一......
配套农机具是与拖拉机配套使用,并以拖拉机为动力完成各项农田作业的产品,它是农业机械产品的重要组成部分。长期以来,我国拖拉机......
对任意相依非负随机权,获得了独立重尾随机变量加权和最大值的一致估计,应用这些结果研究了离散时间风险模型中具有相依随机回报的......
蛤蟆老鼠大眼儿贼rn海笑爹刚上班走,小灵通响了--窝特,我家的号?rn窝特是海笑的口头语.那天,海笑和她爹一起玩游戏,那爹抓着摇控器......
本文给出了扩展自回归条件久期模型(Augmented Autoregressive Conditional Duration Model,简记为AACD Model)严平稳遍历的充分必......
设{X_n;n≥1}是重尾平稳非负随机变量序列,研究其部分和S_n=X_1+X_2+…+X_n的对数渐近性质.对于适当的x在混合条件下,给出了估计P(......
字段关联的构建方法是Web数据逼真生成中的困难问题.提出一种基于MIC的字段优先关联的Web数据逼真生成算法.该算法与现有的方法完......
对战术adhoc子网业务量模型进行分析探讨,研究了自相似序列的几种产生算法。在多重ON/OFF源汇聚模型基础上设计了一种新的利用Opne......
大量研究表明,网络流量过程普遍存在统计自相似特性。目前最常用的自相似业务模型是分形布朗运动（FBM）（一种高斯自相似过程）,它能刻画......
输入通信量的行为特性对于IP骨干网节点的性能和设计有重要的影响.本文从IP骨干网络节点输入通信量角度出发,提出了一个基于Pareto......
本文在比较不同国家的金融市场的指数收益率的分布特征的基础上,就分布的重尾现象进行深入的研究,同时分析了收益率分布的两侧尾部......
作者给出了安全第一投资组合问题的数学模型,由资产收益分布的重尾特性出发给出了VaR的估计模型.......
本文考虑离散时间风险模型Un=（Un-1＋Yn）（1＋rn）-Xn,n=1,2,…,其中U0=x〉0为保险公司的初始准备金,rn为在第n个时刻的利率,Yn为到时刻n为止......
对损失分布的估计一直是保险公司的重要问题．有多种参数方法以及非参数方法拟合损失分布．本文作者提出了结合参数和非参数的方法来解......
此综述文章介绍随机模拟方面的两个新进展：构造小概率事件估计的有效算法，产生形式不封闭的平稳分布的样本．估计一个非常小的量，需要极......
介绍了风险比较的相关数学概念，提出了利用风险比较解决实际问题的方法，并讨论了在以下两种情况下，某一风险优于另一风险：其一是谁的风......
利用Daley等的一个结论,将Tang在R族上的一个结果推广到了L∩D族上。...
对TCP流量自相似的原因进行了分析.用ON/OFF模型解释了TCP拥塞控制机制导致自相似现象的原因,并在NS2仿真实验的基础上比较了自相......
在这份报纸，大偏差为部分、随机的和导致...
针对无穷方差重尾相依序列的均值变点检验问题,基于序列自正则方法构造CUSUM型统计量,并在原假设下得到其渐近分布,在备择假设下得......
文章在负相协同分布重尾分布条件下，得到了随机变量加权和的尾概率等价关系。通过对负相协同分布随机变量和的最大值、随机个和的最......
本文研究了一类带常利率的,并且索赔过程由进入过程驱动的风险保险模型。在进入过程是一般更新过程以及索赔额是正则尾分布的条件......
在这篇文章，否定飘移随机散步的依赖的步作为一个两方面的线性过程被建模...
Hurst参数被广泛应用于序列长记忆性与自相似性的刻画.该文从最初计算Hurst参数的R/S统计量出发,在有限二阶矩与重尾两种情形下,讨......
主要研究了具有随机保费的二维风险模型的破产问题．对于破产时Tmax，获得了生存概率满足的积分一微分方程．对于索赔是轻尾的情形用鞅的......
提出一种基于节点在线时间期望的应用层组播树构建算法（MPOT）。根据路径的在线时间期望获得节点的插入位置,节点中断后利用组播节点......
考虑一类“中度偏离”单位根过程,y_t=q_ny_t-1＋u_t,其中qn=1＋c/（k_n）,k_n=o（n）,c为一非零常数,{u_t}为随机扰动项序列.在允许扰动项方差......
考虑近非平稳一阶自回归模型,X_t=θ_nX_t-1＋υ_t,其中θ_n=1-γ/n,γ为一固定常数,{υ_t}为一重尾随机扰动项,对θ_n及其最小二乘......
将非负随机变量独立同分布,其分布函数属于亚指数族,依据概率论知识,得到一个新的等价式。在引进常利力更新风险模型后,研究该等价......
在重尾分布的条件下,随机变量独立,且分布不同,得到一致尾等价关系P(max1≤k≤n∑nk=1θkXk】X)～P(∑nk=1θkXk】X)～∑nk=1p(θkXk】......
考虑非线性自回归模型xt=f(xt-1,…,xt-p,θ)+∈t,其中θ为q维未知参数,{∈t}为随机误差.在允许误差方差无穷的重尾条件下,构造θ......
越来越多的研究表明网络通信量不是Markov过程,而是在任意时间尺度上都具有突发特性,即自相似特性。描述网络通信量的数学模型主要......
已有文献指出在次指数族重尾损失的情形下，独立同分布随机变量加权和的一致尾等价关系P（∑^n i=1 ciXi〉x）～∑^n i=1 P（ciXi〉x）成立．文中......
最近二十年来,高速网络已延伸到现代生活的各个角落,网络技术正在深刻地改变着我们的生活方式。二十世纪九十年代初,人们发现:在各......
无线信道建模是无线通信领域的基础性技术,它试图以数学模型的方法从纷繁复杂且看似随机出现的无线信道传输错误中,挖掘和认知无线......
在高维数据回归问题中,由于数据中往往存在异常值,特别地在一些领域内会出现数据波动异常激烈甚至呈现出厚尾的特性,所以对于这类......
现有视频点播系统的用户行为建模研究仅从会话的角度考察视频交互式请求数分布模型.提出从视频对象的角度考察用户交互式请求数分......
由于重尾分布能够刻画一些极端事件的损失特征,将风险模型中的索赔额约束到重尾子族,研究极端事件中保险公司的破产概率,是当前风......
大偏差理论是当今金融数学和保险精算领域研究的热点之一,其中较为经典的问题是精确大偏差理论.本文基于保险公司的实际情况,提出......
经典的风险模型都是不考虑利息率的影响的,但在实际的生活中利息率是影响着保险公司的利益的,故保险公司不得不考虑利息率的影响.......
风险理论作为保险精算学中的一个重要理论,是理论界探讨的一个热点问题。而破产概率作为保险风险中的一个重要测度方法(即破产理论......
学位
