门限误差修正模型相关论文
本文以我国基准利率Shibor为研究对象，建立非线性的门限误差修正模型来刻画我国不同期限利率的变动特征，并检验我国利率变动与利率期......
对我国基准利率（Shibor）发布以来的表现进行经验研究,发现30天以内短期拆借利率具有波动聚类和非对称动态调整特征,90天以上长期拆借......
基于门限误差修正模型对中国小麦市场和面粉市场之间的价格传导进行分析,考虑到价格水平、面粉加工需求及流通环节等方面的差异,将......
笔者采用我国2005年～2012年月度数据,使用非线性的门限协整方法,考察了开放经济条件下我国农产品价格的波动特征和长期趋势,估计了......
股指期货与现货指数动态调整的过程的门限效应是指当股指期货与现货指数的价格偏离持仓成本所决定的均衡关系时，股指期货实际价格与......
弱费雪效应和名义利率粘性是货币政策有效的前提。本文使用傅里叶变换处理实际利率的时变性,扩展协整模型用以考察长期的费雪效应,......
不同市场上的同质或相似商品的价格存在长期均衡关系,当价格偏离均衡时,由于套利交易的存在,偏离会迅速回到均衡。在一定的门限值......
本文利用非线性门限向量误差修正模型,分析中国1953年到2008年的能源消费与经济增长,并与向量误差模型进行了对比研究。研究结果表......
本文基于2000年1月—2011年6月我国生猪外销区、自给自足区和调入区的月度价格数据,在运用协整模型分析生猪产业链价格间长期均衡......
本文取2009年至2015年共84个月数据,利用非线性门限误差修正模型架构,探究其长短期非线性因果关系。在研究方法上,采用门限自回归......
