非对称成分GARCH-M模型相关论文
利用个股数据资料和非对称成分GARCH—M模型对中国股票市场的量价关系进行了实证研究。结论显示：股价的短期波动主要由非预期交易量......
GARCH类模型在研究股票市场量价关系时得到了广泛的应用。本文基于一种新的GARCH模型,把股市的波动分解为长期波动趋势和短期波动......
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