非对称BEKK-GARCH相关论文
识别国内外食糖价格波动的非对称溢出效应,有助于更好地进行食糖价格风险管理。利用三元BEKKGARCH模型与非对称BEKK-GARCH (ABEKK-G......
BEKK-GARCH模型将单变量GARCH模型扩展到双变量情况,常用于研究两个金融市场之间的波动溢出效应。非对称的BEKK-GARCH模型是在BEKK......
学位