风险溢价因子相关论文
本文在理性预期假说的基础上,利用上海银行间同业拆借利率(Shibor)长短期利率数据,对加入时变风险溢价的利率期限结构进行了实证研究......
基于GARCH-M模型和虚拟变量回归的方法对我国2000—2009年上证综合指数节日效应和节日风险进行了较为全面的分析和研究,研究结果表......