APARCH模型相关论文
尖峰、厚尾是金融时间序列的主要特征之一，好的金融时序模型的平稳分布应该呈厚尾分布，且模型能够将薄尾输入转化为厚尾输出。而线性......
本文从两个方面对VaR的计算方法作了适当的改进和补充,其一,探讨了在APARCH模型及有偏分布下的VaR计算,不仅在APARCH模型的基础上......
当金融时间序列具有分布的厚尾性、波动的集聚性等特征时,传统的方法将难以胜任对风险的准确度量.除了讨论在厚尾分布下如何应用条......
首先描述金融时间序列的一般特性,从收益率的波动性与分布两方面进行考虑,建立起计算时变风险值VaR和ES的模型,并在多种分布情形下......
通过对上证综指和世界股市若干重要指数收益的统计特征分析发现，无论是成熟资本市场还是新兴资本市场，其收益分布都展现出较为显著的......
为了刻画金融时间序列的尖峰厚尾性及股市中存在的杠杆效应,Ding、Granger和Engle（1993）提出了APARCH模型,但在关于此模型的研究中,......
针对我国证券市场收益率分布所表现出来的尖峰厚尾性,文章采Laplace分布刻画收益率分布,建立一种新的风险度量模型：APARCH-Laplace,......
本文提出了一种新的设定股指期货动态保证金水平的APARCH-GPD模型。它结合了APARCH模型良好拟合收益序列集丛性和尖峰厚尾分布的能......
风险是指未来结果的不确定性或波动性,如未来收益、资产或债务价值的波动性或不确定性。金融市场风险测量就是测量由于市场因子的......
应用NGARCH模型在三种分布假设下对上证综合指数进行了V aR风险值估计,并且与GARCH模型和APARCH模型估计结果作比较,通过返回检验,......
以APARCH模型为基础,在正态分布和GED分布情形下测算了沪深两市时变风险值VaR及ES。结果表明:基GED分布的APARCH模型较好地刻画了......
期刊
量化分析是一种泛称,主要指量化交易、量化投资的相关方法和策略,是通过统计分析和数学模型替代人为主观判断,从海量历史数据中选......
中国期货市场从初创到清理整顿,到今天的规范发展,其间走过了十多年的风雨路程。近几年来,我国期货市场交易呈现恢复性增长并连创......
基本统计分析发现,上证综合指数回报率分布存在尖峰肥尾性,不服从正态分布,并且还具有杠杆效应。本文应用APARCH模型在三种分布假......
石油资源作为一国经济发展的重要能源之一,它既影响到一国的安全政策,又影响到石油相关企业的发展。然而,自2003年我国原油消费量......
