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ASWARCH模型相关论文
带有马尔科夫区制转移的非对称ARCH模型及其VaR的估计
自从Engle(1982)首次提出自回归条件异方差模型(ARCH)以来,许多学者为描述金融资产收益率的波动聚集、尖峰厚尾、非对称等特点提出......
学位
ARCH模型
区制转移
ASWARCH模型
POT方法
VaR
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