CKLS模型相关论文
利用LASSO方法估计CKLS模型,结合似然率检验,研究EU ETS碳排放期货价格的运行特征。研究发现,在EU ETS第一阶段交易的DEC07期货价......
人民银行温州市中心支行民间利率检测问卷监测的民间借贷利率数据显示，民间借贷利率的期限结构呈现U型，与正规金融市场向上倾斜的利......
选取同行拆借IBO007利率数据,采用拟似然函数估计构建的CKLS类四个模型,研究结果表明:含有跳和异方差的CKLSGJ模型是此类模型中最......
本文以CKLS模型为基础，运用计量方法对1997年以来人民币、美元和日元货币市场短期基准利率的动态特征进行分析。研究表明，与美日两国......
波动率是利率期限结构模型的重要因素，基于CKLS模型并运用SV模型对对国债券市场中具有基准性质的市场利率国债回购利率波动性建模，运......
波动率是利率期限结构模型的重要因素。考虑到利率条件方差间的序列相关性和波动的非对称性,本文采用CKLS-EGARCH(1,1)模型对利率......
本文详细介绍了利率期限结构的理论模型，运用全新的计量经济学方法－广义矩估计法，使用MATLAB软件，应用CIR模型和CKls模型对我国同业拆......
文章运用马尔可夫链蒙特卡洛方法对利率期限结构CKLS模型参数进行估计,并利用我国近10年的国债回购利率进行实证分析,实证结果表明......
选取同业拆借IB0007和国债回购R007日利率数据，构建舍有跳和异方差的一类CKLS模型，采用拟似然函数估计此CKLS类八个模型。研究结果认......
文章指出在对利率模型进行适当的离散化后,运用极大似然估计方法进行参数估计优于GMM方法.通过选择7天银行间拆借利率作为模型中短......
无风险短期利率是金融领域上的重要变量之一，首先要对短期利率的动态过程作出假设，便可以拟定出其利率期限结构之模型，后而再推算出债......
本文以银行间债券市场和上交所债券市场国债回购利率的行为为研究对象，利用广义矩估计方法分别估计两个市场的回购利率的CKLS模型。......
利率作为金融市场上最重要最基础的经济变量之一，历来就是金融领域研究的焦点。尤其是短期利率，由于其对金融资产定价和金融风险管理......
本文对利率期限结构的基本理论、研究的重要性,发展历程及取得的重要成果进行了概述,重点介绍了利用随机分析知识建立的连续时间利......
本文研究我国利率期限结构时，以CKLS模型为基础，研究包括了利率的波动聚集性和跳跃性这两点特征，而在以往的国内研究中很少考虑或者只......
自Merton首次提出单因素利率模型以来,学者们广泛关注和重视利率期限结构模型的研究。本文通过描述三个月美元LIBOR利率的动态特征......
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本文在总结国内学者对中国债券回购市场利率研究的优缺点的基础上，选择用7天回购利率周利率代表债券回购短期利率，交易所样本为1994......
GARCH类模型和扩散类模型是常用于研究利率的两类模型。运用这两类模型对我国银行间国债隔夜回购利率进行实证研究，结果表明短期利......
本文在利率期限结构中通过纳入马尔科夫(Markov)区制转移,将传统CKLS模型推广到更为一般的状态相依的CKLS模型,并将之应用于对我国......
应用门限模型对利率期限结构模型中漂移项的非线性性进行建模,提出门限(threshold)CKLS模型。用基于自助法(bootstrap)的广义拟似......
随着全球气候变暖对人类的影响日益加深,如何能有效的控制碳排放量越来越多的受到各国政府的重视。我国自改革开放以来,工业水平的......
波动率是利率期限结构模型的重要因素。本文从对利率的波动进行建模,进而对利率的波动进行预测的角度出发,在考虑利率波动的异方差......
由于短期利率对金融资产定价和金融风险管理有着决定性的影响，所以对短期利率的行为描述一直以来就是金融学研究的重点。然而国内对......
人民银行温州市中心支行民间利率检测问卷监测的民间借贷利率数据显示,民间借贷利率的期限结构呈现U型,与正规金融市场向上倾斜的......
