DNS-VAR模型相关论文
将城投债信用利差与国债收益率结合起来研究,有利于识别城投债对中央财政的风险传导机制,同时对城投债风险防控和治理具有重要意义......
运用动态Nelson-Siegel模型将我国2015—2020年国债收益率分解为三因子，与代表地方政府债务风险的5年期地方债利差因子构建VAR模型，......
运用动态Nelson-Siegel模型将我国2015—2020年国债收益率分解为三因子,与代表地方政府债务风险的5年期地方债利差因子构建VAR模型......
