Feynman-Kac公式相关论文
随机偏微分方程是分析和模拟现实系统的重要工具.近年来,随机偏微分方程在流体力学,金融数学,化学,生物学,控制问题等诸多领域都有......
在本文中,我们考虑了下列两类连续抛物Anderson模型.首先,我们研究了由时间独立Gauss场V（x）驱动的抛物Anderson模型（?）其中参数0 ∈ R......
布朗类型的随机运动是唯一具有连续路径的莱维过程,它具有半鞅性质.依据马尔科夫性质和连续半鞅的伊藤公式可以计算由它驱动的随机......
Pardoux和Peng[65]于1990年首次引入了非线性倒向随机微分方程(BSDEs):其中生成元f关于(y,z)是Lipschitz连续的且终端变量ζ是平方......
该文的主要目的是研究二阶项系数连续其余项系数有界可测的二阶一致椭圆算子的第 一特征值.首先,作者改进了Stewart的一个结果使得......
该文第一部分通过对期权的标的资产(通常中股票)的价格行为分析,引入在布郎 运动和泊松过程共同驱动下的支付股标红利的新股票价格......
期权是一种选择权,是能在未来某特定时间以事先敲定的价格买入或者卖出一定数量的某种特定资产的权利.按照期权标的物的不同,大致......
本文研究了逗留时期权的各种性质及其定价。不同于Fusai(2000)和Linetsky(1999)利用Laplace逆变换研究单个标的物逗留时期权定价，本......
本文研究倒向随机微分方程,倒向重随机微分方程以及由Brown运动和Poisson点过程一起驱动的倒向随机积分偏微分方程.全文分为两部分......
本文主要是为了用数学的方法来解决一个具有金融应用背景的关于资产分配的问题:假定Xt是某人在时刻t的财富值，考虑到金融市场的风险......
市场中重大信息的到达会引起股票价格的跳跃.假设关于标的股票的重大信息到达服从更新过程,利用套期保值和无套利的思想,研究了欧......
信用违约互换作为金融风险度量的一个新兴的金融衍生工具,呈现高速发展的趋势,并且在金融市场上受到了广泛的关注,违约风险的测度......
在借贷利率不同情形下 ,首先得到随机寿命的未定权益价格应满足的偏微分方程 ;其次对具有随机寿命的远期合约、实施股票期权、养老......
本文假定借款利率大于或等于无风险利率 ,并在股票的期望收益率、波动率和红利率都随时间变化情形下 ,建立较合理的金融市场模型。......
根据投资组合理论，本文建立了支付股息欧式看涨期权的价格模型，并在此基础上研究了两种定价方法。......
本文在假设被终止或取消的风险与重大信息导致的标的资产价格跳跃的风险为非系统风险的情况下,应用无套利资本资产定价,推导出了标......
在借贷利率不同情形下，首先利用It↑^o公式得到具有变系数和红利的未定权益价格应满足的偏微分方程，其次利用Feynman-kac公式得到欧......
研究支付红利的期望终端资产效用和消费效用问题.对一类CRRA型效用函数,运用Feynman-Kac公式,通过有效变换,给出最优问题的值函数......
随机偏微分方程(SPDE)是诸多学术研究中非常重要的分析工具.近年来,随机偏微分方程在许多领域上都得到了非常广泛的应用与发展,其......
考虑现实市场中红利的存在、波动率等参数随时间变化以及交易时间不连续产生的对冲风险不可忽略,研究离散时间、支付红利条件下基......
这篇论文讨论的是随机波动率模型有股息情形下的欧式期权定价问题。在这篇论文中，我们严格推导了随机波动率模型有股息情形下的欧式......
2008年世界金融危机,基于实物基础的伊斯兰债券是相对赢家,危机下的逆行增长使其走入投资者的眼中.伊斯兰债券又称sukuk,是伊斯兰......
随机偏微分方程是指带有随机项或随机系数的偏微分方程,是模拟现实问题的重要工具.随机偏微分方程在物理,化学,金融数学,生命科学,......
N. Wiener用函数空间上的点作为布朗粒子运动的可能路径,从而建立了Wiener测度和积分,并且构造了布朗运动的数学模型.这一模型对布......
利用Wiener测度与路径积分,Wiener对布朗运动做了完美的分析学描述.通过幂零矩阵群上次拉普拉斯算子的热核,定义了相应的Wiener测......
早期的金融市场上只有四种金融工具：银行存款、汇票（银行承兑汇票）、债券和股票[朱利安·沃姆斯利（2003）]。最早的银行存款产生于13世纪......
以股票价格、随机利率、违约发生的概率作为可转换债券的基础变量,运用无套利定价原理,得出了可转换债券的三因素PDE定价模型;其次......
近几年来随着国家债券发行规模的扩大,中国的债券市场取得了快速的发展,尤其是在国债、公司债和利率期限结构方面,极大的推动了中......
本文假定在不同借贷利率和无套利的基础上建立相应的偏微分方程及利用Feynman-Kac公式得到抵付型期权,资产或无偿买权和欧式双向期......
系统介绍 1 997年度Nobel经济学奖获得者Merton和Scholes的学术贡献 ,即Black Scholes期权定价公式 ,包括Black&Scholes(1 973)原......
在混合跳扩散Black-Scholes(B-S)模型下研究了欧式固定履约价的回望期权定价问题.结合Merton假设条件以及风险资产所满足的随机微......
