LSTAR相关论文
稳定物价是我国宏观调控的重要目标,准确认识把握物价波动的内在规律,对宏观经济政策的制定具有重要意义。基于此,本文利用三机制L......
为了分析我国各省农民人均纯收入的发展差异,利用LSTAR模型分析了全国31个省1978年以来农民人均纯收入变化情况,研究各省份农民人......
本文基于LSTAR模型对我国股票市场上证A指的非线性进行了实证研究,研究结果表明我国上证A指具有明显的非线性逻辑转换的特征,该模......
核心通货膨胀率定义为通货膨胀中持久的、潜在的部分。现有核心通货膨胀率的度量主要都是针对CPI进行分析的。文章利用比CPI更多的......
已有我国通货膨胀率的非线性特征研究中转移变量均为CPI,而物价预警综合指数能够更有效地监测物价的波动。本文针对相关指标利用动......
研究了负荷时间序列波动性，提出了一种基于机制转换非线性模型的短期负荷预测方法。在二阶矩层面建立了标准机制转换非线性模型（LSTA......
实际有效汇率是一国价格水平或成本指标与其他国家价格水平或成本指标经过加权平均的汇率指标,它是度量一国商品贸易国际竞争力及......
20世纪90年代末以来,非线性时间序列模型两个主要的研究方向是混沌论模型(chaosmodel)和机制转换模型(switchingregimemodels),而......
考虑到核心通货膨胀率是CPI中各商品包含的共同变动趋势,文章基于CPI的8大类指标利用动态因子模型生成了核心通货膨胀率。进而,将......
笔者首先利用基于t分布的DCC-MVGARCH模型来估计股票和债券收益率的动态相关系数，随后采用LSTAR模型刻画了我国股债相关系数的非线......
期刊
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
本文在传统的线性奥肯定律和平滑转换回归模型基础上,构建了一个非线性奥肯定律模型,结合国际油价的外部供给冲击,系统地考察了奥......
准确描述＂汇改＂以来人民币汇率波动行为并预测其未来走势,对＂新常态＂下中国经济发展的战略决策至关重要。基于2005—2015年间的月度数......
将核心CPI作为货币政策的重要参考指标,主要针对中国不同时间段的CPI分类指数,通过动态因子模型构建中国核心CPI。并且,基于logist......
在考虑实体经济不景气的背景下,提出实体经济脆弱性的概念,从经济预期环节、流通环节和生产环节三个方面构建实体经济脆弱性测度指......
应用LSTAR模型对我国通货膨胀率的动态特征进行的实证研究结果表明：我国通货膨胀率自身调整有明显的非线性特征,分为显著的低通货膨......
随着非线性模型的发展，非线性模型的平稳性检验成为必须面对的问题。本文提出了tLSTAR检验来检验序列究竟为线性单位根过程，还是非线......
已有关于我国经济周期非线性特征研究中所选均为GDP等单变量数据,而宏观经济景气一致指数(CI)能够更全面地反映经济周期的特征。所......
与国外关于汇率传递效应和通货膨胀关系的研究(其汇率传递系数符号均为负数)不同,本文发现,国内的相关研究出现了传递系数符号既有......
文章基于1998~2012年的国房景气指数月度数据。一方面,利用HP滤波分析了我国房地产市场的波动性,并利用频域分析确定了我国房地产......
