Markov状态转移相关论文
与美国等发达国家一样，中国也存在“股权溢价之谜”、“无风险利率之谜”、“股票市场波动之谜”（通常称“三谜”）以及股权溢价自相关......
学位
预期作为一种经济行为和心理现象,在投资过程中自始至终存在着并发挥它的作用,尤其在金融危机时期对市场流动性产生深远的影响。本......
基于系统的马尔可夫性假设,对系统状态进行适当的离散化处理,利用状态转移方法来描述系统的动态随机过程.在求得状态转移矩阵后,再......
自1982年Engle引入条件异方差模型以来,在二十余年得时间里GARCH类模型不断得到充实和完善。同时,对该模型的应用更是广泛到了几乎......
学位
汇率变动决定了一国经济的对内及对外均衡。白布雷顿森林体系在二十世纪70年代崩溃以后,以浮动汇率为主的牙买加体系成为国际货币......
本文以欧洲气候交易所公布的CERs期货报价为研究对象,将Markov波动转移引入VaR的计算,结合极值理论,度量国际碳交易市场的系统风险......
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