Markov-modulated风险模型相关论文
该文基于保险公司在首次破产后仍能继续运转的情形,对吴荣老师等所给出的经典风险模型中,关于未离零点前盈余过程极大值、极小值的......
基于保险公司在首次破产后仍能继续运转的情形,讨论并得到了Markov- modulated风险模型中盈余过程零点数的分布.......
本文基于保险公司在首次破产后仍能继续运转的情形，讨论并得到TMarkov—modulated风险模型中关于末离零点前盈余过程极大值、极小值......
应用逐段决定马尔可夫过程理论及补充变量技巧,使Markov-modulated风险过程成为齐次强马尔可夫过程,然后利用强马氏性及首达时间分......
