本文将研究信用衍生产品CDO分层中脱离点和附着点的最优化问题。在以往对CDO的学术研究中,大部分的研究精力都集中在了CDO分券的定......

结合动态copula和GARcH模型,发展了双标的型未定权益的定价方法.针对诸如非对称、尖峰态和厚尾现象等各种金融中的固有因素,采用NI......

随着经济全球化的趋势日渐显著,各个股票市场的波动变化也存在着千丝万缕的联系。对于发展中的中国来说,经济一体化带来了更多的机......

抵押债券凭证(Collateralized Debt Obligation, CDO)是一种金融衍生品,一种资产证券化产品。其在最近十几年来发展的异常迅猛。探......

金融模型的正确选择是估计收益序列的分布和波动率至关重要的一步.本文采用误差项服从正态分布、t分布、偏t分布、NIG分布的Realiz......