SJC-copula相关论文
全球经济金融一体化的进程导致了全球金融市场的关联关系日益紧密,而股票市场在各国的金融市场中都起到非常重要的作用,其作为资本......
本文采用静、动态Copula函数以及基于秩的极大似然估计方法对中美两国基础材料行业股市尾部相关性进行研究;首先对样本数据进行重......
期刊
自2005年人民币汇率制度改革以来,人民币汇率弹性越来越大,各类金融机构对汇率风险的重视程度也在与日俱增。在此背景下,构建了商......
自20世纪90年代以来,金融创新一直处于快速发展的阶段,不管是金融产品还是交易方式,几乎是日新月异。同时经济全球化的影响也在不......
学位
随着经济全球化进程不断深入,致使金融风险传染越演越烈.2017年美国次贷危机波及全球,金融风险传染效应受到广泛关注.本文通过构建......
有效辨识债券市场间的波动溢出效应,有助于不同的金融市场间资源的有效配置,实现收益最大化和规避风险的目的。本研究选取银行间债......
使用多成分GARCH模型作为边缘分布模型,使用时变SJC-Copula模型刻画多变量之间的上下尾相关关系,对上海证券市场主要行业指数的10......
2007年美国次贷危机波及全球金融市场,市场间的协同性越来越强。本文以美国普尔指数、日经指数和上证综指的日收益率为研究对象,先......
