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为有效地刻画VIX的均值回复性与非高斯性,在风险中性测度下,以调和稳态过程替换简单跳过程,构建带调和稳态的OU与CIR模型,并应用Do......
关于VIX时间序列及其期权定价研究较多，但源于日历时间与内在时间视角的研究较少。本文考虑到投资者对均值回复的认知情绪，应用布朗......
对资产价格进行随机建模是金融研究的核心问题之一,随着人们对资产收益率程式化事实认识的加深,越来越多的随机模型被提出以包含这......
基于对数均值回复跳模型与对数均值回复随机波动率模型的基础上,引入一种新型的对数均值回复随机波动率跳模型来描述金融市场受随......
