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本文运用似无关回归(SUR)和Bootstrap仿真技术研究发现我国上海股票市场股票价格具有显著的均值回复性。基于股票价格均值回复性的参......
文章研究不同估计周期对似无关回归估计的三因素模型系数的影响,运用似无关回归方法分别按5年周期或1年周期滚动回归估计Fama&French......
经典的似无关回归模型是指系统中的每个方程从表面上看起来是互不相关的,但是方程间扰动项的同期相关性却把各个方程紧密地联系在......
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样本数据缺失和截断是现代统计调查中经常遇到的两个问题,它们在一定程度上影响模型参数估计的准确性和有效性.该研究首先提出了一......