厚尾金融数据相关硕士博士期刊学术论文 - 搜论网

厚尾金融数据相关论文

高维厚尾金融数据协方差阵的统计估计及应用

近年来,关于高维协方差阵估计的研究大多是在正态分布的假定下进行的,少有研究考虑金融数据的厚尾特征对协方差阵估计的影响。在提......

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厚尾金融数据高维协方差阵乔列斯基分解法 RA-Lasso方法

厚尾金融数据的计量分析

近年来一些研究者将实测数据与正态分布进行比较后认为,实测数据分布的尾部往往厚于正态分布的尾部。本文讨论了金融数据正态性假......

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厚尾金融数据正态分布正态化变换

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