时变高阶矩相关论文
有效的碳价预测有助于碳市场以较低成本解决环境问题,实现碳排放减少的目标.现有研究忽略市场不对称和极端因素对碳价的时变高阶矩......
基于广义自回归得分模型框架,对资产收益率和已实现测度联合建模,假设资产收益率服从时变学生t分布,构建了带时变高阶矩的已实现GA......
资产收益率时变高阶矩建模的首要前提是资产收益率的偏度和峰度具有时变性,即资产收益率存在类似于异方差性的异偏度和异峰度特征......
假设新息随机因子服从非高斯Lévy分布,将反映金融资产高阶矩特征NGARCHSK模型与刻画金融价格变化纯跳跃现象Lévy过程相结合,描述......
金融波动性建模经历了从常数高阶矩到时变高阶矩的发展历程.文章扩展了现有的针对时变高阶矩波动模型风险测度效果的研究:首先,以......
Markowitz的均值-方差投资组合模型是现代投资组合理论的基石,其开创了理性投资者在不确定条件下进行资产组合的理论与方法,对金融......
