条件风险值(CVaR)相关论文
应用条件在险值CVaR方法构建了上市公司供应链风险评估模型，并以上下游与生产企业之间的交易量作为风险影响因子的给定标准，解决了该......
风险值(Value-at-Risk, VaR)是一种以统计技术全面度量市场风险的方法,是指在正常的市场环境下,给定一定的时间周期和置信水平,预......
金融市场风险管理是金融实务界、学术界和监管局的重大课题和任务。风险价值(Value-at-Risk,VaR)是最近金融研究的一个重要方向,它......
学位
研究了风险规避型零售商在面对季节性产品随机市场需求受销售价格和广告费用共同影响时的最优运作策略。通过乘法需求形式将销售价......
期刊
为了减缓供应商生产运营中断对制造商带来的供应中断风险,制造商需要在突发事件前优化供应链恢复能力投资水平。引入CVaR来刻画供......
期刊
本文将近年来发展起来的金融风险控制工具——条件风险值,引入具有风险规避特性的供应链优化与协调问题的研究。建立了随机需求下......
在现实中,与我们日常生活息息相关的消费类产品的供给呈现多样化,且大多处于供给过剩的状态,例如服装行业和手机行业。面对这样的......
学位
现代投资组合理论是金融学研究中的重要课题之一,其目的是寻找到最优投资组合,以达到在预期收益率前提下使投资风险最小化,或者在......
摘要：为了探讨随机市场需求下供应链决策者的风险态度和信息不对称对于供应链最优决策的影响,本文引入金融风险衡量工具CVaR作为风......
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