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最优配对交易策略和线性正倒向随机微分方程解的适定性研究
本篇论文主要研究了两类随机控制问题:一个是几何布朗运动驱动的最优股票配对交易策略,另一个是马尔科夫链驱动的最优库存—价格模......
学位
配对交易策略
几何布朗运动
止损线
动态规划原理
HJB方程
平滑延展方法
连续监测库存模型
库存—价格匹配策略
马尔科夫链
物流—仓储问题
正倒向随机微分方程
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