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本文利用线性补问题的连续性算法来研究美式期权的定价,将有红利收益的Black-Scholes美式期权定价模型转换成一个线性补问题,利用连续性算法计算任何时刻、任何标的价格的带红利收益的美式期权价格.
线性补问题的连续性算法与美式期权定价
【摘 要】
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本文利用线性补问题的连续性算法来研究美式期权的定价,将有红利收益的Black-Scholes美式期权定价模型转换成一个线性补问题,利用连续性算法计算任何时刻、任何标的价格的带
【机 构】
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四川大学数学学院(四川成都)
【出 处】
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2001面向新世纪的中国管理科学研讨会
【发表日期】
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2001年期
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