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非平稳时间序列的分数维差分实质是无穷阶的泰勒级数,本文证明了此级数并不都是收敛的,故分数维差分并不都是可行的,但大多数有界非负的经济时间序列的分数维差分是收敛的,故在理论或实证上都是可行的.本文就人民币对欧元汇率进行分数维差分的实证,对差分后的序列建立ARMA (p,q)模型并进行了预测.
经济时间序列的分数维差分研究与实证分析
【摘 要】
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非平稳时间序列的分数维差分实质是无穷阶的泰勒级数,本文证明了此级数并不都是收敛的,故分数维差分并不都是可行的,但大多数有界非负的经济时间序列的分数维差分是收敛的,故
【机 构】
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华侨大学经济与金融学院,福建,362021
【出 处】
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2011年中国金融工程学年会
【发表日期】
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2011年7期
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