【摘 要】
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In this paper,We consider the Erland(2)risk model with a threshold dividend strategy and a dependence structure modeled by a Farlie–Gumbel–Morgenstern copula.The integro-differential equations and cor
【机 构】
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School of insurance Shandong University of Finance and Economics Shandong jinan 250014,China
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In this paper,We consider the Erland(2)risk model with a threshold dividend strategy and a dependence structure modeled by a Farlie–Gumbel–Morgenstern copula.The integro-differential equations and corresponding boundary conditions that satisfied by the Gerber–Shiu functions are derived and then solved.Finally,an explicit solution when the claim amounts are exponentially distributed is obtained and the effects of dependence parameter on ruin probability are investigated.
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