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度量不同企业之间的关联违约风险对银行控制信贷风险非常重要。但是分别考虑所有的企业的情况评估它们之间的关联违约风险，银行的评估成本非常巨大。基于此，本文运用一类Survival Coupla函数刻画不同信用等级企业违约时间的联合分布，并运用极大似然函数法估计参数，建立不同信用等级企业之间的关了违约风险度量模型。最后，银行可以借助于信用评级机构给出的信用等级信息，对企业的关联违约风险进行评估，从而将大大减少银行的评估工作量和复杂性。