本文使用1991-2004年中国的分省数据,通过构建面板数据的静态模型、动态模型和状态空间模型,实证分析了我国城镇居民收入差距对消费影响的动态效应。模型采用广义矩方法及卡尔曼滤波算法进行估计,在估计中控制了收入、消费惯性及物价等因素对消费的影响。结果表明,消费的持久收入弹性远高于暂时收入弹性,收入差距对消费具有显著的负向效应,城镇居民基尼系数的绝对值每增加0.01,消费平均减少约0.35%。收入差距对消费影响的效应大小会因经济结构、消费预期及经济周期的变动而发生波动。20世纪90年代初期到中期,适当的收入差距有助于扩大城镇居民的消费,但从1996年起收入差距对消费影响的负向效应开始显现。1998-2004年,城镇居民基尼系数的绝对值每增加0.01,消费减少在0.3%-0.6%之间波动。为了扩大内需和促进消费,必须把提高居民收入的重点放在提高持久收入而非暂时收入上面,同时要采取有力措施,努力缩小城镇居民的收入差距。