Integration with respect to fractional local times with hurst index 1/2<h<1

来源 :IMS-China International Conference on Statistics and Probabi | 被引量 : 0次 | 上传用户：Aiming

【摘要】

：

　　In this paper, we study the stochastic integration with respect to local times of fractional Brownian motion with Hurst index.We derive a generalized It(o)

【作者】

：

LitanYan;

【机构】

：

Department of Mathematics, Donghua University

【出处】

：

IMS-China International Conference on Statistics and Probabi

【发表日期】

：

2008年期

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　　In this paper, we study the stochastic integration with respect to local times of fractional Brownian motion with Hurst index.We derive a generalized It(o) formula involving this kind of integral.As a related problem we introduce the weighted quadratic covariation [f(BH), bH]w of f(BH) and BH as follows

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