NUMERICAL APPROXIMATION SCHEMES FOR FRACTIONAL DIFFUSIONS

来源 :The 11th Workshop on Markov Processes and Related Topics(第十一 | 被引量 : 0次 | 上传用户：wenjun_wu

【摘要】

：

　　For a stochastic differential equation driven by a fractional Brownian motion with Hurst parameter H > 1/2 it is known that the existing Euler scheme has th

【作者】

：

Yaozhong HU Yanghui LIU David NUALART

【机构】

：

TheUniversityofKansas,USA

【出处】

：

The 11th Workshop on Markov Processes and Related Topics(第十一

【发表日期】

：

2015年6期

【关键词】

：

Fractional Brownian motion stochastic differential equations Euler scheme Mallia

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　　For a stochastic differential equation driven by a fractional Brownian motion with Hurst parameter H > 1/2 it is known that the existing Euler scheme has the rate of convergence n1-2H and this rate is sharp(see [1,3]).

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