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近年来,各大金融机构相继推出某些与黄金、石油、汇率等挂钩的触发型理财产品,这些产品都可以归结为多区间的触发型衍生资产.在Cox-Ross-Rubinstein模型中,作者以黄金衍生资产为例,利用随机漫步反射原理,给出了此类衍生产品定价方法.
多区间触发型衍生资产的定价
【摘 要】
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近年来,各大金融机构相继推出某些与黄金、石油、汇率等挂钩的触发型理财产品,这些产品都可以归结为多区间的触发型衍生资产.在Cox-Ross-Rubinstein模型中,作者以黄金衍生资
【机 构】
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华中师范大学数统学院,武汉,430079
【出 处】
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第八届中国青年运筹信息管理学者大会
【发表日期】
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2006年期
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