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会议论文
基于收益率聚类的基金投资风格分析
基于收益率聚类的基金投资风格分析
来源 :第四届中国管理科学与工程论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dk_winner
【摘 要】
:
在评价基金投资风格分析方法的基础上,本文用基于遗传算法的k-means聚类算法将封闭式基金收益率时间序列聚为三类,并根据国内标准将其投资风格分别判定为成长型,平衡型和价值
【作 者】
:
金秀
王凯
【机 构】
:
东北大学工商管理学院,辽宁沈阳,110004
【出 处】
:
第四届中国管理科学与工程论坛
【发表日期】
:
2006年期
【关键词】
:
收益率时间序列
聚类算法
基金投资风格
平衡型
基于遗传算法
封闭式
成长型
分析方法
内标准
价值型
倾向
评价
判定
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在评价基金投资风格分析方法的基础上,本文用基于遗传算法的k-means聚类算法将封闭式基金收益率时间序列聚为三类,并根据国内标准将其投资风格分别判定为成长型,平衡型和价值型.研究结果表明我国大部分封闭式基金倾向于成长型和平衡型,同时我国的基金投资风格已经比较明显.
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摘要
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