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Asymptotics for the random coefficient first-order autoregressive model with possibly heavy-tailed i

来源 :厦门大学经济学院 | 被引量 : 0次 | 上传用户：lxh272787054

【摘 要】

：

Consider a random coefficient AR(1) model, Xt =(Pn + φn) Xt-1 +μt, where { Pn, n ≥ 1 } is a sequnence of real numbers, { φn, n ≥ 1 }is a sequence of random variables, and the innovations of the model

【作 者】

：

傅可昂 

【机 构】

：

浙江工商大学

【出 处】

：

厦门大学经济学院

【发表日期】

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2014年3期

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　　Consider a random coefficient AR(1) model, Xt =(Pn + φn) Xt-1 +μt, where { Pn, n ≥ 1 } is a sequnence of real numbers, { φn, n ≥ 1 }is a sequence of random variables, and the innovations of the model torm a sequence of i.i.d.random variables belonging to the domain of attraction of the normal law.

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