【摘 要】
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多变量时间序列的协整(cointegration)理论和波动协同持续性(common persistence in variance)理论长期以来分属于两个不同的研究领域,两者分别在均值和方差意义下给出了非平
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多变量时间序列的协整(cointegration)理论和波动协同持续性(common persistence in variance)理论长期以来分属于两个不同的研究领域,两者分别在均值和方差意义下给出了非平稳时间序列之间的均衡关系,这两个研究领域的主要代表人物Granger和Engle也因在这两方面的开创性工作而同时获得2003年诺贝尔经济学奖。从矩的角度来看,协整和波动协同持续性分别给出了时间序列一阶矩和二阶矩意义上的均衡关系,因此对协整与协同持续性和高阶矩持续性之间关系的研究就成为一个非常重要的研究方向。
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