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期权定价问题是现代金融中最基本的问题之一。在以往的期权理论中,主要用偏微分方程的方法或随机方法进行定价。在本文中尝试用模糊的方法去处理一类特殊的多资产欧式期权—彩虹期权的定价问题。
模糊彩虹期权定价
【摘 要】
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期权定价问题是现代金融中最基本的问题之一。在以往的期权理论中,主要用偏微分方程的方法或随机方法进行定价。在本文中尝试用模糊的方法去处理一类特殊的多资产欧式期权—
【机 构】
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上海师范大学数理信息学院,上海,200234黄冈师范学院不确定系统研究所,湖北,438000
【出 处】
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第二届中国智能计算大会
【发表日期】
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2008年8期
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