彩虹期权相关论文
期权定价问题是现代金融中最基本的问题之一。在以往的期权理论中,主要用偏微分方程的方法或随机方法进行定价。在本文中尝试用模......
一直以来,期权作为金融研究领域中的热点问题,在套期保值、风险规避、投机获利等方面有着举足轻重的作用。期权作为衍生化程度最高......
随着全球金融市场特别是金融衍生品市场的迅猛发展,金融机构和投资者面临的各种风险日益复杂和多样化,因此对金融风险的评估和测量......
该文介绍了多标的衍生证券的概念,详细解剖了一个在1999年风靡日本的结构化合成型债券,给出了该新型债券以Black-Scholes公式的形......
彩虹期权作为一种多种资产的欧式期权,在金融市场上深受广大投资者的喜爱。该文基于倒向随机微分方程（BSDE）的理论,建立Knight不确定......
期权定价问题是现代金融中最基本的问题之一.在以往的期权理论中,主要在随机环境下处理期权定价问题.本文尝试运用不确定理论去处......
假设标的资产价格服从Ornstein-Uhlenback过程,利率r(t)服从Vasicek模型,利用保险精算方法给出了彩虹期权的定价公式,丰富了期权定......
1991年Rubinstein把“彩虹”这个标签引入期权当中，他强调基于多种资产组合起来的期权就像五颜六色的彩虹一样，期权中的每一种标的资......
本文通过在对标准欧式二因素彩虹期权定价模型的研究,推导出CEV模型下彩虹期权定价公式,并进一步导出CEV模型下有交易费用的彩虹期......
通过在对标准欧式期权和彩虹期权定价模型的研究，推导出有交易费用的彩虹期权定价公式，并证明了该公式的合理性；随后又运用了二叉树方......
在交易费用的金融市场中,且两个标的资产同时在布朗运动和泊松运动共同作用下,得出了彩虹期权的定价模型.进而继续推广,在多因素期......
金融资产的多元模型在现代金融市场中越来越普遍,且已被应用在许多领域,如多资产衍生品定价、投资组合的风险管理和最优投资组合选......
本文通过在对欧式二因素彩虹期权定价模型的研究，推导出CEV模型下彩虹期权定价公式，并证明了该公式的合理性；最后运用了三叉树方法求......
文章假设标的资产价格服从带跳的Ornstein-Uhlenback（O-U）过程,无风险利率r（t）为时间的确定函数,波动率σ为常数,利用保险精算方法给出......
从2003年开始,中国政府制定了“走出去”战略以期解决石油短缺问题。中石油、中石化和中海油等国有大型石油企业先后在苏丹、委内......
在利用最小二乘蒙特卡罗方法(LSM)进行美式期权和债券定价的研究中,如何在有限运算规模下提高计算精度,一直是学术界和业界的研究......
随着全球金融市场的迅猛发展,期权在金融衍生产品中的地位显得尤为重要,其定价问题也是金融数学的核心问题之一.传统的期权定价方......
多资产期权定价模型解决了具有三个标的资产的彩虹期权的定价问题。即假设标的由三维Lévy过程描述，利用Lévy过程的Girsan......
期权作为一种衍生工具,具有通用性强的优点,可以应用于多种投资策略。期权可以分散风险,有助于增强金融市场整体抗风险能力,增强金......
期权市场是金融市场上最活跃和发展迅速的市场之一,盈利和避险的需求不断产生了更多的新型期权。除了常规期权,近年来出现了很多由......
