【摘 要】
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自我国沪深300股指期货上市交易以来,期货市场投机性交易需求超过了现货市场需求,投机氛围越来越浓。基于期现市场之间的动态关联,本文提出一种新的期货市场投机度的度量方法
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自我国沪深300股指期货上市交易以来,期货市场投机性交易需求超过了现货市场需求,投机氛围越来越浓。基于期现市场之间的动态关联,本文提出一种新的期货市场投机度的度量方法,研究股指期货市场投机与沪深300指数波动之间的关系,结果发现:(1)沪深300指数日内极差收益率的波动与期货市场投机程度之间呈显著的正相关关系,期货市场投机的正反馈效应体现在现货指数的日内深度的波动上;(2)与其他收益率指标相比,夜间收益率的波动率覆盖的时间范围内交易并没有发生,与投机指标之间的负相关关系的绝对值最大,表明投机的边际效应最小,即延长交易时间并非是抑制期货市场投机的有效途径。
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